摩根大通公開其風險衡量方法，並使其成為業界標準。

各家銀行原本以自家內部模型衡量市場風險，因此「風險」數字在不同交易台代表不同意思。當時並無可供比較、可供稽核的整體市場數字。

1994年，摩根大通發布RiskMetrics：一套公開方法與公開的波動率及相關性資料集，讓任何人都能以相同方式計算風險值（Value-at-Risk）。這套開放標準使風險成為監管機構與交易對手可相互比較的數字。

此舉是刻意押注：成為共同語言比把模型留在自家更有價值；成效極佳，該方法及其資料業務後來分拆為RiskMetrics Group，之後由MSCI收購。

交出方法，換取成為基準

開放標準使風險數字可在不同機構之間比較

免費公開消除了阻礙私有模型被採用的成本

方法的所有者占據了每位使用者都必須查看的位置

監管機構與交易對手需要一個可信賴的數字

當真正的業務是服務一個需要標準的市場時，公開規格可能勝過販售私有版本；以模型換取邊際利益，換來人人閱讀的地位。

VaR成為數千家機構主要採用的市場風險衡量方法，交易員與監管機構皆在使用。它也招致批評，被指為隱藏尾端風險的手段，後來更被歸咎於未能捕捉極端事件，但摩根大通公開RiskMetrics之舉，仍是透過公開方式制定標準的經典案例。